英文标题：
《How to improve accuracy for DFA technique》
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作者：
Alessandro Stringhi, Silvia Figini
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
This paper extends the existing literature on empirical estimation of the confidence intervals associated to the Detrended Fluctuation Analysis (DFA). We used Montecarlo simulation to evaluate the confidence intervals. Varying the parameters in DFA technique, we point out the relationship between those and the standard deviation of H. The parameters considered are the finite time length L, the number of divisors d used and the values of those. We found that all these parameters play a crucial role, determining the accuracy of the estimation of H.
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中文摘要：
本文扩展了现有文献中与去趋势波动分析（DFA）相关的置信区间的经验估计。我们使用蒙特卡罗模拟来评估置信区间。通过改变DFA技术中的参数，我们指出了这些参数与H的标准偏差之间的关系。所考虑的参数是有限时间长度L、使用的除数d以及这些参数的值。我们发现，所有这些参数都起着至关重要的作用，决定着H估计的准确性。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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