论文常用上市公司数据整理

1、数据格式

dta格式（适用于Stata14/Stata15/Stata16/Stata17版本）
需要安装包可以该帖免费下载：下载地址
提供基础数据包整理代码

2、数据包含

基础数据包：

• 资产负债表
• 利润表
• 现金流量表（直接法）
• 现金流量表（间接法）
• 偿债能力（资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数等）
• 披露财务指标（基本每股收益、稀释每股收益等）
• 比率结构（营运资金比率、固定资产比率、有形资产比率、综合税率等）
• 经营能力（总资产周转率、存货周转率、资本密集度、应收账款周转率等）
• 盈利能力（资产报酬率、总资产净利润率、净资产收益率、管理费用率、营业毛利率、投资收益率等）
• 现金流分析（股权现金流、公司现金流、股权自由现金流、企业自由现金流、折旧摊销等）
• 风险水平（财务杠杆、经营杠杆、综合杠杆）
• 发展能力（营业收入增长率、总资产增长率、净利润增长率、可持续增长率、资本积累率等）
• 每股指标（每股收益、每股净资产、每股现金净流量、每股净资产等）
• 相对价值指标（托宾Q值、账面市值比、市盈率、市净率等）
• 股利分配（股利分配率、每股税前现金股利、每股税后现金股利、收益留存率等）
• 治理综合信息（股东总数、 员工人数、董事长持股数量、总经理持股比例、董事长与总经理兼任情况等）
• 高管人数、持股及薪酬情况（董事人数、独立董事人数、董事监事及高管年薪总额、董事前三名薪酬总额等）
• 股东股权集中度（包含第1大、前3大、前5大、前10大股东持股比例之和以及Herfindahl指数、股权制衡度等）
• 流通股东股权集中度
  

• 公司文件
  包含特色整理指标：上市年份（便于计算上市公司年龄或者剔除当年IPO的数据），行业（以证监会2012行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他行业用一级行业分类），市场类型，是否ST或PT（以最新的是否ST来判断，如果需要根据当年是否ST，可以参考该贴https://bbs.pinggu.org/thread-10946316-1-1.html）
  

拓展数据包：

• 个股回报率（周期包括：日、周、月、年）
• 市场回报率（周期包括：日、周、月、年）
  

市场类型字段对应编码：1=上海A，4=深圳A，16=创业板，32=科创板，64=北交所

• 综合市场回报率（周期包括：日、周、月、年）
  

• 指数
• 无风险利率（定期整存整取一年利率）
• 三因子数据（包含周期：日、周、月）
• 四因子数据（包含周期：月）
• 五因子数据（包含周期：日、周、月）
• 股东股权质押统计表和明细（可以筛选控股股东股权质押数据）
• 个股非流动性Amihud指标（日、月、年）
• 投资者情绪指数
• 计算操控性利润和非操控性应计利润计算所需数据
• 研发支出/研发投入（研发费用费用化 资本化）
• 汇率
• 交易日历
• 三会基本信息
• 股东大会信息文件
• 股权性质（介绍：https://bbs.pinggu.org/thread-11015235-1-1.html）
• 社会责任报告数据（和讯网）（介绍：https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html）
• 十大股东、十大流通股东持股比例明细
• 机构投资者持股比例（Wind）
• 分析师预测指标文件
• 分析师特色指标（是否四大、分析师跟踪人数、研报关注度、上市公司透明度）
• 董监高个人特征文件（性别、年龄、学历、职业背景、海外背景、学术背景、金融背景等）
• 高管个人资料文件（性别、年龄、教育背景、任期等）
  

3、数据说明

• 精心整理以便写论文方便
• 数据起始时间都是公司上市开始到2021年
• 数据只有沪深北交所A股上市公司（包括主板、中小板、创业板、科创板），不包含B股上市公司
• 只有保留年度数据，报表类型只保留合并报表
• 所有数据统计证券代码字段为stkcd，年份字段为year，以便以合并匹配
• 注意：stkcd字段类型为数字，1即代表股票000001，为了便于匹配同时提供证券代码字段（字符型）
  

直接用Stata的merge 1:1 stkcd year 匹配汇总简直不能更方便
字段都为中文名，直观方便



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4、附件下载（百度网盘地址）

• 数据说明文件
  
  

• 基础数据包
  
  

• 拓展数据包
  
  

• 基础+拓展数据
  
  

5、示例代码

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经管之家：momingiqmiao7
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补充内容 (2023-5-17 17:26):
上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2022年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11501087-1-1.html

补充内容 (2024-5-30 18:19):
【重磅更新】沪深京A股上市公司常用数据整理[更新至2023年]方便匹配 含代码 1000+变量
https://bbs.pinggu.org/thread-11801597-1-1.html