英文标题：
《An Application of Correlation Clustering to Portfolio Diversification》
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作者：
Hannah Cheng Juan Zhan, William Rea, and Alethea Rea
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最新提交年份：
2015
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英文摘要：
This paper presents a novel application of a clustering algorithm developed for constructing a phylogenetic network to the correlation matrix for 126 stocks listed on the Shanghai A Stock Market. We show that by visualizing the correlation matrix using a Neighbor-Net network and using the circular ordering produced during the construction of the network we can reduce the risk of a diversified portfolio compared with random or industry group based selection methods in times of market increase.
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中文摘要：
本文提出了一种聚类算法的新应用，该算法用于构建上海a股市场126只股票相关矩阵的系统发育网络。我们表明，通过使用相邻网络可视化相关矩阵，并使用网络构建过程中产生的循环排序，与市场增长时期的随机或基于行业组的选择方法相比，我们可以降低多元化投资组合的风险。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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