英文标题：
《An explicit formula for optimal portfolios in complete Wiener driven
markets: a functional It\\^o calculus approach》
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作者：
Kristoffer Lindensj\\\"o
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
We consider a standard optimal investment problem in a complete financial market driven by a Wiener process and derive an explicit formula for the optimal portfolio process in terms of the vertical derivative from functional It^o calculus. An advantage with this approach compared to the Malliavin calculus approach is that it relies only on an integrability condition.
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中文摘要：
我们考虑了一个由维纳过程驱动的完整金融市场中的标准最优投资问题，并从函数It ^ o演算中导出了一个用垂直导数表示的最优投资组合过程的显式公式。与Malliavin微积分方法相比，这种方法的一个优点是它只依赖于可积条件。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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