英文标题：
《On the difference between locally risk-minimizing and delta hedging
strategies for exponential L\\\'evy models》
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作者：
Takuji Arai and Yuto Imai
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最新提交年份：
2016
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英文摘要：
We discuss the difference between locally risk-minimizing and delta hedging strategies for exponential L\\\'evy models, where delta hedging strategies in this paper are defined under the minimal martingale measure. We give firstly model-independent upper estimations for the difference. In addition we show numerical examples for two typical exponential L\\\'evy models: Merton models and variance gamma models.
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中文摘要：
我们讨论了指数Levy模型的局部风险最小化和delta对冲策略之间的差异，本文中的delta对冲策略是在最小鞅测度下定义的。我们首先给出了与模型无关的差分上估计。此外，我们还展示了两种典型的指数L拞evy模型的数值示例：Merton模型和方差gamma模型。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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