英文标题：
《A Dynamic Programming Principle for Distribution-Constrained Optimal
Stopping》
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作者：
Sigrid K\\\"allblad
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
We consider an optimal stopping problem where a constraint is placed on the distribution of the stopping time. Reformulating the problem in terms of so-called measure-valued martingales allows us to transform the marginal constraint into an initial condition and view the problem as a stochastic control problem; we establish the corresponding dynamic programming principle.
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中文摘要：
我们考虑了一个最优停止问题，其中对停止时间的分布施加了约束。用所谓的测度值鞅重新描述问题，可以将边缘约束转化为初始条件，并将问题视为随机控制问题；建立了相应的动态规划原理。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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