英文标题：
《Towards a probability-free theory of continuous martingales》
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作者：
Vladimir Vovk and Glenn Shafer
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
Without probability theory, we define classes of supermartingales, martingales, and semimartingales in idealized financial markets with continuous price paths. This allows us to establish probability-free versions of a number of standard results in martingale theory, including the Dubins-Schwarz theorem, the Girsanov theorem, and results concerning the It\\^o integral. We also establish the existence of an equity premium and a CAPM relationship in this probability-free setting.
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中文摘要：
在没有概率论的情况下，我们定义了具有连续价格路径的理想化金融市场中的超鞅、鞅和半鞅类。这使我们能够建立鞅理论中许多标准结果的无概率版本，包括Dubins-Schwarz定理、Girsanov定理和关于It ^ o积分的结果。我们还建立了在这种无概率的情况下，股票溢价和资本资产定价模型之间的关系。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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