英文标题：
《A Dynkin game on assets with incomplete information on the return》
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作者：
Tiziano De Angelis, Fabien Gensbittel, St\\\'ephane Villeneuve
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最新提交年份：
2019
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英文摘要：
This paper studies a 2-players zero-sum Dynkin game arising from pricing an option on an asset whose rate of return is unknown to both players. Using filtering techniques we first reduce the problem to a zero-sum Dynkin game on a bi-dimensional diffusion $(X,Y)$. Then we characterize the existence of a Nash equilibrium in pure strategies in which each player stops at the hitting time of $(X,Y)$ to a set with moving boundary. A detailed description of the stopping sets for the two players is provided along with global $C^1$ regularity of the value function.
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中文摘要：
本文研究了一个两人零和Dynkin博弈，该博弈产生于对收益率未知的资产进行期权定价。使用过滤技术，我们首先将问题归结为二维扩散$（X，Y）$上的零和Dynkin博弈。然后，我们在纯策略中刻画了纳什均衡的存在性，其中每个玩家在$（X，Y）$到一个具有移动边界的集的命中时间停止。提供了两名玩家的停止集的详细描述，以及值函数的全局$C^1$规则性。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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