英文标题：
《Regret-based Selection for Sparse Dynamic Portfolios》
---
作者：
David Puelz, P. Richard Hahn, Carlos Carvalho
---
最新提交年份：
2017
---
英文摘要：
This paper considers portfolio construction in a dynamic setting. We specify a loss function comprised of utility and complexity components with an unknown tradeoff parameter. We develop a novel regret-based criterion for selecting the tradeoff parameter to construct optimal sparse portfolios over time.
---
中文摘要：
本文考虑动态环境下的投资组合构建。我们指定了一个由效用和复杂性组成的损失函数，其中包含一个未知的权衡参数。我们开发了一种新的基于遗憾的准则，用于选择权衡参数，以构建随时间变化的最优稀疏投资组合。
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Portfolio Management 项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
--
一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Applications 应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
--

---
PDF下载：
-->