英文标题：
《A short introduction to quasi-Monte Carlo option pricing》
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作者：
Gunther Leobacher
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
One of the main practical applications of quasi-Monte Carlo (QMC) methods is the valuation of financial derivatives. We aim to give a short introduction into option pricing and show how it is facilitated using QMC. We give some practical examples for illustration.
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中文摘要：
准蒙特卡罗（QMC）方法的主要实际应用之一是金融衍生品的估值。我们的目的是简要介绍期权定价，并展示如何使用QMC促进期权定价。我们给出了一些实际的例子进行说明。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Numerical Analysis 数值分析
分类描述：Numerical algorithms for problems in analysis and algebra, scientific computation
分析和代数问题的数值算法，科学计算
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