英文标题：
《Vector-Valued Multivariate Conditional Value-at-Risk》
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作者：
Merve Merakli, Simge Kucukyavuz
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
In this study, we propose a new definition of multivariate conditional value-at-risk (MCVaR) as a set of vectors for discrete probability spaces. We explore the properties of the vector-valued MCVaR (VMCVaR) and show the advantages of VMCVaR over the existing definitions given for continuous random variables when adapted to the discrete case.
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中文摘要：
在本研究中，我们提出了多元条件风险值（MCVaR）的一个新定义，作为离散概率空间的一组向量。我们研究了向量值MCVaR（VMCVaR）的性质，并展示了VMCVaR在适用于离散情况时，相对于现有的连续随机变量定义的优势。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Optimization and Control 优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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