英文标题：
《Trading Strategies with Position Limits》
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作者：
Valerii Salov
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最新提交年份：
2017
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英文摘要：
Whether you trade futures for yourself or a hedge fund, your strategy is counted. Long and short position limits make the number of unique strategies finite. Formulas of the numbers of strategies, transactions, do nothing actions are derived. A discrete distribution of actions, corresponding probability mass, cumulative distribution and characteristic functions, moments, extreme values are presented. Strategies time slice distributions are determined. Vector properties of trading strategies are studied. Algebraic not associative, commutative, initial magmas with invertible elements control trading positions and strategies. Maximum profit strategies, MPS, and optimal trading elements can define trading patterns. Dynkin introduced the term interpreted in English as \"Markov time\" in 1963. Neftci applied it for the formalization of Technical Analysis in 1991.
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中文摘要：
无论你是为自己还是对冲基金交易期货，你的策略都是重要的。多头和空头头寸限制使得独特策略的数量有限。推导出了策略、事务、无所作为行为的数量公式。给出了作用的离散分布、相应的概率质量、累积分布和特征函数、矩、极值。确定策略时间片分布。研究了交易策略的向量性质。具有可逆元素的代数非结合、交换、初始岩浆控制交易头寸和策略。最大利润策略、MPS和最佳交易要素可以定义交易模式。1963年，Dynkin在英语中引入了“马尔可夫时间”一词。1991年，Neftci将其应用于技术分析的形式化。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：General Finance 一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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