英文标题：
《Weak Correlations of Stocks Future Returns》
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作者：
Ludovico Latmiral
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
We analyze correlations among stock returns via a series of widely adopted parameters which we refer to as explanatory variables. We subsequently exploit the results to propose a long only quantitative adaptive technique to construct a profitable portfolio of assets which exhibits minor drawdowns and higher recoveries than both an equally weighted and an efficient frontier portfolio.
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中文摘要：
我们通过一系列被广泛采用的参数（我们称之为解释变量）来分析股票收益率之间的相关性。随后，我们利用这些结果，提出了一种仅长期定量的自适应技术，以构建一个盈利的资产组合，该资产组合比同等权重和有效的前沿投资组合具有较小的提取和较高的回收率。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Portfolio Management 项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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