英文标题：
《Implied and Realized Volatility: A Study of the Ratio Distribution》
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作者：
M. Dashti Moghaddam and R. A. Serota
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
We analyze correlations between squared volatility indices, VIX and VXO, and realized variances -- the known one, for the current month, and the predicted one, for the following month. We show that the ratio of the two is best fitted by a Beta Prime distribution, whose shape parameters depend strongly on which of the two months is used.
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中文摘要：
我们分析了平方波动率指数VIX和VXO之间的相关性，以及实现的方差——当月的已知方差和下月的预测方差。我们表明，二者的比率最好由贝塔素数分布拟合，其形状参数强烈依赖于使用两个月中的哪一个月。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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