英文标题：
《How Not To Do Mean-Variance Analysis》
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作者：
Vic Norton
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
We use the 2014 market history of two high-returning biotechnology exchange-traded funds to illustrate how ex post mean-variance analysis should not be done. Unfortunately, the way it should not be done is the way it generally is done -- to our knowledge.
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中文摘要：
我们使用两个高回报生物技术交易所交易基金的2014年市场历史来说明如何不进行事后均值方差分析。不幸的是，据我们所知，不应该按照通常的方式来做。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Portfolio Management 项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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