英文标题：
《Stochastic comparisons of the largest claim amounts from two sets of
interdependent heterogeneous portfolios》
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作者：
Hossein Nadeb, Hamzeh Torabi, Ali Dolati
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
Let $ X_{\\lambda_1},\\ldots,X_{\\lambda_n}$ be dependent non-negative random variables and $Y_i=I_{p_i} X_{\\lambda_i}$, $i=1,\\ldots,n$, where $I_{p_1},\\ldots,I_{p_n}$ are independent Bernoulli random variables independent of $X_{\\lambda_i}$\'s, with ${\\rm E}[I_{p_i}]=p_i$, $i=1,\\ldots,n$. In actuarial sciences, $Y_i$ corresponds to the claim amount in a portfolio of risks. In this paper, we compare the largest claim amounts of two sets of interdependent portfolios, in the sense of usual stochastic order, when the variables in one set have the parameters $\\lambda_1,\\ldots,\\lambda_n$ and $p_1,\\ldots,p_n$ and the variables in the other set have the parameters $\\lambda^{*}_1,\\ldots,\\lambda^{*}_n$ and $p^*_1,\\ldots,p^*_n$. For illustration, we apply the results to some important models in actuary.
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中文摘要：
设$X{\\lambda\\u 1}、$l dots、X{\\lambda\\u n}$是相依的非负随机变量，$Y\\u i=i{\\p\\u i}X{\\lambda\\u i}、$i=1、\\ldots、n$，其中$i{p\\u 1}、$l dots、i\\p\\n}$是独立于$X{\\lambda\\u i}的伯努利随机变量，具有{\\rm E}[i\\u{p\\u i}]=p\\u i$，$i=1，\\ldots，n$。在精算学中，Y\\u i$对应于风险组合中的索赔金额。在本文中，我们比较了两组相互依存的投资组合的最大索赔额，在通常的随机顺序意义下，当一组变量的参数为$\\ lambda\\u 1、\\ldots、\\lambda\\u n$和$p\\u 1、\\ldots、p\\u n$，而另一组变量的参数为$\\ lambda ^{*}u 1、\\ldots、\\lambda ^{*}n$和$p ^*\\u 1、\\ldots、p ^*\\u n$。为了举例说明，我们将结果应用于精算中的一些重要模型。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics 统计学
二级分类：Statistics Theory 统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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