英文标题：
《On expansions for the Black-Scholes prices and hedge parameters》
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作者：
Jean-Philippe Aguilar
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最新提交年份：
2019
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英文摘要：
We derive new formulas for the price of the European call and put options in the Black-Scholes model, under the form of uniformly convergent series generalizing previously known approximations. We also provide precise boundaries for the convergence speed and apply the results to the calculation of hedge parameters (Greeks).
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中文摘要：
在Black-Scholes模型中，我们导出了欧式看涨期权和看跌期权价格的新公式，其形式为一致收敛级数，推广了先前已知的近似值。我们还提供了收敛速度的精确边界，并将结果应用于对冲参数的计算（希腊语）。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Pricing of Securities 证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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