英文标题：
《Martingale optimal transport duality》
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作者：
Patrick Cheridito, Matti Kiiski, David J. Pr\\\"omel and H. Mete Soner
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最新提交年份：
2020
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英文摘要：
We obtain a dual representation of the Kantorovich functional defined for functions on the Skorokhod space using quotient sets. Our representation takes the form of a Choquet capacity generated by martingale measures satisfying additional constraints to ensure compatibility with the quotient sets. These sets contain stochastic integrals defined pathwise and two such definitions starting with simple integrands are given. Another important ingredient of our analysis is a regularized version of Jakubowski\'s $S$-topology on the Skorokhod space.
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中文摘要：
我们利用商集得到了Skorokhod空间上定义的Kantorovich泛函的对偶表示。我们的表示形式是由满足额外约束的鞅度量生成的Choquet容量，以确保与商集的兼容性。这些集合包含按路径定义的随机积分，并给出了以简单被积函数开始的两个此类定义。我们分析的另一个重要组成部分是Skorokhod空间上Jakubowski的$s$-拓扑的正则化版本。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Functional Analysis 功能分析
分类描述：Banach spaces, function spaces, real functions, integral transforms, theory of distributions, measure theory
Banach空间，函数空间，实函数，积分变换，分布理论，测度理论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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