英文标题：
《Risk-neutral pricing for APT》
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作者：
Laurence Carassus and Miklos Rasonyi
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最新提交年份：
2020
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英文摘要：
We consider infinite dimensional optimization problems motivated by the financial model called Arbitrage Pricing Theory. Using probabilistic and functional analytic tools, we provide a dual characterization of the super-replication cost. Then, we show the existence of optimal strategies for investors maximizing their expected utility and the convergence of their reservation prices to the super-replication cost as their risk-aversion tends to infinity.
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中文摘要：
我们考虑由金融模型套利定价理论驱动的无限维优化问题。使用概率和功能分析工具，我们提供了超级复制成本的双重特征。然后，我们证明了当投资者的风险厌恶趋于无穷大时，投资者期望效用最大化的最优策略的存在性以及他们的保留价格对超级复制成本的收敛性。
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分类信息：

一级分类：Economics 经济学
二级分类：General Economics 一般经济学
分类描述：General methodological, applied, and empirical contributions to economics.
对经济学的一般方法、应用和经验贡献。
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Economics 经济学
分类描述：q-fin.EC is an alias for econ.GN. Economics, including micro and macro economics, international economics, theory of the firm, labor economics, and other economic topics outside finance
q-fin.ec是econ.gn的别名。经济学，包括微观和宏观经济学、国际经济学、企业理论、劳动经济学和其他金融以外的经济专题
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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