原作名: Stochastic Calculus For Finance

作者: 史蒂文 E.施里夫

目录

第一卷

中文版序

英文版序

导言

1 二叉树无套利定价模型

1.1 单时段二叉树模型

1.2 多时段二叉树模型

1.3 模型的计算

1.4 本章小结

1.5 评注

1.6 习题

2 抛掷硬币空间上的概率论

2.1 有限概率空间

2.2 随机变量、分布和期望

2.3 条件期望

2.4 鞅

2.5 马尔可夫过程

2.6 本章小结

2.7 评注

2.8 习题

3 状态价格

3.1 测度变换

3.2 拉东-尼柯迪姆导数过程

3.3 资本资产定价模型

3.4 本章小结

3.5 评注

3.6 习题

4 美式衍生证券

4.1 引言

4.2 非路径依赖美式衍生产品

4.3 停时

4.4 一般美式衍生产品

4.5 美式看涨期权

4.6 本章小结

4.7 评注

4.8 习题

5 随机游动

5.1 引言

5.2 首达时间

5.3 反射原理

5.4 永久美式看跌期权：一个例子

5.5 本章小结

5.6 评注

5.7 习题

6 依赖利率的资产

6.1 引言

6.2 利率二叉树模型

6.3 固定收益衍生产品

6.4 远期测度

6.5 期货

6.6 本章小结

6.7 评注

6.8 习题

附录：条件期望基本性质的证明

参考文献

第二卷

1 一般概率论

2 信息和条件期望

3 布朗运动

4 随机分析

5 风险中性定价

6 与偏微分方程的关系

7 奇异期权

8 美式衍生证券

9 计价单位变换

10 期限结构模型

11 跳过程引论

附录A

附录B

附录C

参考文献

译后记