英文标题：
《ERRATUM: Stochastic evolution equations for large portfolios of
stochastic volatility models》
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作者：
Ben Hambly, Nikolaos Kolliopoulos
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最新提交年份：
2019
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英文摘要：
In the article \"Stochastic evolution equations for large portfolios of Stochastic Volatility models\" (Arxiv:1701.05640) there is a mistake in the proof of Theorem 3.1. In this erratum we establish a weaker version of this Theorem and then we redevelop the regularity theory for our problem accordingly. This means that most of our regularity results are replaced by slightly weaker ones. We also clarify a point in the proof of a correct result.
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中文摘要：
在“随机波动率模型大型投资组合的随机演化方程”（Arxiv:1701.05640）一文中，定理3.1的证明存在错误。在这个勘误表中，我们建立了这个定理的较弱版本，然后我们相应地重新发展了我们问题的正则性理论。这意味着我们的大多数规律性结果被稍微较弱的结果所取代。我们还澄清了正确结果证明中的一点。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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