英文标题：
《Spectral risk measures and uncertainty》
---
作者：
Mohammed Berkhouch, Ghizlane Lakhnati and Marcelo Brutti Righi
---
最新提交年份：
2019
---
英文摘要：
Risk assessment under different possible scenarios is a source of uncertainty that may lead to concerning financial losses. We address this issue, first, by adapting a robust framework to the class of spectral risk measures. Second, we propose a Deviation-based approach to quantify uncertainty. Furthermore, the theory is illustrated with a practical case study from NASDAQ index.
---
中文摘要：
不同可能情景下的风险评估是可能导致相关财务损失的不确定性来源。我们首先通过将一个健壮的框架适应于光谱风险度量的类别来解决这个问题。其次，我们提出了一种基于偏差的方法来量化不确定性。并以纳斯达克指数为例，对该理论进行了实证分析。
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
--

---
PDF下载：
-->