英文标题：
《A weighted finite difference method for subdiffusive Black Scholes Model》
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作者：
Grzegorz Krzy\\.zanowski, Marcin Magdziarz, {\\L}ukasz P{\\l}ociniczak
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最新提交年份：
2020
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英文摘要：
In this paper we focus on the subdiffusive Black Scholes model. The main part of our work consists of the finite difference method as a numerical approach to the option pricing in the considered model. We derive the governing fractional differential equation and the related weighted numerical scheme being a generalization of the classical Crank-Nicolson scheme. The proposed method has $2-\\alpha$ order of accuracy with respect to time where $\\alpha\\in(0,1)$ is the subdiffusion parameter, and $2$ with respect to space. Further, we provide the stability and convergence analysis. Finally, we present some numerical results.
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中文摘要：
在本文中，我们重点研究了次扩散Black-Scholes模型。我们工作的主要部分是将有限差分法作为所考虑模型中期权定价的数值方法。我们推导了控制分数阶微分方程和相关的加权数值格式，它是经典Crank-Nicolson格式的推广。所提出的方法相对于时间的精度为$2-\\alpha$，其中$\\alpha\\in（0,1）$是次扩散参数，相对于空间的精度为$2$。此外，我们还提供了稳定性和收敛性分析。最后，我们给出了一些数值结果。
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分类信息：

一级分类：Computer Science 计算机科学
二级分类：Computational Engineering, Finance, and Science 计算工程、金融和科学
分类描述：Covers applications of computer science to the mathematical modeling of complex systems in the fields of science, engineering, and finance. Papers here are interdisciplinary and applications-oriented, focusing on techniques and tools that enable challenging computational simulations to be performed, for which the use of supercomputers or distributed computing platforms is often required. Includes material in ACM Subject Classes J.2, J.3, and J.4 (economics).
涵盖了计算机科学在科学、工程和金融领域复杂系统的数学建模中的应用。这里的论文是跨学科和面向应用的，集中在技术和工具，使挑战性的计算模拟能够执行，其中往往需要使用超级计算机或分布式计算平台。包括ACM学科课程J.2、J.3和J.4（经济学）中的材料。
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一级分类：Computer Science 计算机科学
二级分类：Numerical Analysis 数值分析
分类描述：cs.NA is an alias for math.NA. Roughly includes material in ACM Subject Class G.1.
cs.na是Math.na的别名。大致包括ACM学科类G.1的材料。
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Numerical Analysis 数值分析
分类描述：Numerical algorithms for problems in analysis and algebra, scientific computation
分析和代数问题的数值算法，科学计算
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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