协整理论与应用-马薇.pdf
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目录第一章绪论 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ～ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ～ · · · · · · · · · · ． . ． … … 1 1 . 1 计量经济学简史 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 1 1 . 1 . 1 计量经济学发展的几个重要阶段 · · · · · · ～ · · · · · · · · · · · · · … … 2 1 . 1 . 2 协整理论产生的背景与本书的研究重点 · · · · · · · · · · · · … … 7 1 . 1 . 3 协整方法论研究的理论框架 · · · · · · · · · · · · ～ · · · · · · · · · · · · · … … 9 1 . 2 当代计量经济学协整方法论研究与应用的热点问题 · ， · … … 10 1 . 2 . 1 对新经济问题的计量经济研究， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 10 1 . 2 . 2 计算机模拟实验研究 · · · · · · · · · · · · ， · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · … … 10 1 . 2 . 3 分数维的协整与协突变问题 · · · · ‘ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 11 1 . 2 . 4 计量经济模型经济意义的恰当解释问题 · · · · · · · · · … … 12 1 . 2 . 5 本书的基本结构 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 13 第二章协整中的维纳过程 · · · 一 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 14 2 . 1 维纳过程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 14 2 . 1 . 1 随机过程的基本概念 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 14 2 , 1 . 2 维纳过程的一般概念 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 26 2 . 2 单位根过程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 36 2 . 2 . 1 单位根过程的定义与性质 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · ， · · · · ， · ，一 37 2 . 2 . 2 经济中单位根过程的实例 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 42 2 . 2 . 3 单位根过程的检验 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 一 49 2 . 3 新生过程与鞍过程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · ， · · · · · · · · · · ． . . . . ． … … 61 2 . 3 . 1 数据生成过程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 一 61 2 . 3 . 2 新生过程与鞍过程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 一 62 2 . 4 经济过程的案例分析 ― 深沪两市股票价格过程的平稳性研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 64
2 . 4 . 1 金触市物四基不假足 · ， · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · … … 64 2 . 4 . 2 检验深圳、上海证券市场股价的随机行走性～一－单位根检验 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · ， · · … ’ 65 2 . 4 . 3 本章小结 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … ” ' 72 第三章经济变量间的协整关系分析 · · ， · · · ， · · · ～～ · · · · · ～， · · … 74 3 . 1 计量经济学传统建模方法与当代计量经济学动态建模方法简介 · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 74 3 . 1 . 1 传统的计量经济学建模方法与局限性 · · · ， · · · · · · · · … … 75 3 . 1 . 2 当代计量经济学动态建模方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 78 3 . 2 经济变量过程的非平稳性研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · … 83 3 . 2 . 1 经济变量的外生性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 85 3 . 2 . 2 经济变量的格兰杰非因果性 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， … 86 3 . 3 协整分析的基本概念 · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 87 3 . 3 . 1 积分过程 I （刃续 · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 87 3 . 3 . 2 经济系统的协整过程研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 89 3 , 3 . 3 误差修正模型 ECM 与协整过程的进一步探讨 · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · … … 94 3 . 3 . 4 协整向量的估计方法 · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 104 3 . 3 . 5 协整检验方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · … … 109 3 . 4 常用协整检验的操作程序 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · … … 117 3 . 5 协整系统的约束问题研究 · · · · · ， · · · · · · · · · · · ， · · · ， · · · · · ” · · · · · · · · · ， … 122 3 . 5 . 1 协整系统的等价形式与约束条件 · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 122 3 . 5 . 2 协整性与外生性的讨论 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 125 3 . 6 协整分析的应用案例 · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 126 3 . 7 本章小结 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · … … 135 第四章经济过程中的分数协整问题研究 · · · · · · · · · · · · · · · … … 136 4 . 1 分数积分过程 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， … ”， … … 136 4 . 1 . 1 分数过程的定义与性质 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · ，一 137 4 . 1 . 2 关于分数过程单位根检验的讨论 · ” · · · · · · · · ， · · ，， · · · · ， … 144 4 . 1 . 3 分数积分过程的案例 · · · · · · · · · · · ， · ， · · · · · · · · · · · ，， · · ，， · · … … 146
4 . 2 经济过程的分数阶协整关系研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 152 4 . 2 . 1 关于分数阶协整的几个重要性质 · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 153 4 . 2 . 2 经济过程分数协整关系存在性讨论 · · · · · · · · · · · · · · · … … 155 4 . 2 . 3 分数参数 d 的估计方法 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 156 4 . 3 分数协整的实证分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · … 158 4 . 4 本章小结 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 167 第五章经济结构变化的协整 ― 协突变问题研究 · · · · · ， · · · · · · ， · ， · · · · · · · · · ， · ，， · · ， · … … 169 5 . 1 协整过程中的结构分析 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 169 5 . 1 . 1 结构变化的类型 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 172 5 . 1 . 2 经济过程突变的检验问题 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 一 174 5 . 1 . 3 经济结构突变下的开关模型 · · · · · · · · · · · · · ，， · ，， · · · · ， · … … 179 5 . 2 经济过程协突变理论的研究 · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · · ， · · · · · · ， · · · · … … 180 5 . 2 . 1 结构突变对积分过程单位根检验的影响， · · · · · · · · … … 181 5 . 2 . 2 协突变问题研究 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ， · · · · · · · … … 183 5 . 3 协整过程中的协突变问题讨论 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 185 5 . 4 本章小结 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · “ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 一 189 附录 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 190 参考文献 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … ‘ · · · · · · · · ， · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · … … 202