这是一本采用S-PLUS作金融风险管理的随机模拟的一本非常不错的教材，和我原来上传的Qanatiative Risk Management是相互补充的。主要的目录是
第一章 Introduction
第二章 Browan Motion and Ito's Rule
第三章 Black - Scholes Model and Option Pricing
第四章 Generating Random Variables
第五章 Standard Simulation in Risk Management
第六章 Variation Reduction Techniques
第七章 Paths - Dependent Options
第八章 Multi - Asset Options
第九章 Interest Rate Model
第十章 Markov Chain Monte Carlo Methods
第十一章 Answer to Selected Exercises
具体详尽的目录自己下载后就知道了。

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