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| 文件名: 中国股票市场存在流动性溢价吗？——股票市场流动性对预期收益率影响的实证研究.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-389628.html | |
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摘要:本文利用高频数据，采用主成分分析方法构造了一种新的股票流动性度量方法，并使用LR两阶段截面回归方法与似无关回归估计法，检查了股票流动性是否影响其预期收益率。实证结果表明，上海股票市场存在流动性溢价，股票流动性降低时，股票预期收益率会增加。研究同时发现，上海股票市场具有很强的价值效应，但不具有规模效应
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