| 所在主题： | |
| 文件名: MIT_portfolio theory.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-3987204.html | |
| 附件大小: | |
|
在构建股票量化的多因子模型时，基于预测收益率和协方差，我们需要通过优化器进行组合优化。python提供大量的优化包，其中Riskfolio是一个封装好的组合优化案例包，底层使用的是cvxpy；而cvxpy是一个基于cvxopt封装的优化包。cvxopt在实现最优化操作时相对基础，但限定条件和参数设置较为繁琐，因此将官方文档手册附上。在查阅文档时，引用了不少斯坦福大学《凸优化 Convex Optimization》的例子，因此附上教材供参考。
对于组合优化，MIT2013年网课的一份lecture给出了均值方差模型的求解过程，便于理解cvxopt的实现。 欢迎大家交流！ |
|
熟悉论坛请点击新手指南
|
|
| 下载说明 | |
|
1、论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可。 2、论坛会定期自动批量更新下载地址,所以请不要浪费时间盗链论坛资源,盗链地址会很快失效。 3、本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品，拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知，将积极的采取必要措施；同时，本站也将在技术手段和能力范围内，履行版权保护的注意义务。 (如有侵权，欢迎举报) |
|
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问：王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明
