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文件名:  从新闻情绪至新闻来源：多维度挖掘新闻个股因子.pdf
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核心观点

  • 对比不同市值板块，各维度的因子在中小盘上的表现整体优于大盘;对比不同持仓期，短期持仓表现 整体优于长期持仓(部分新闻数量因子除外)。

  • 4 个新闻信息维度下的因子，新闻情绪和新闻数量的因子表现整体优于新闻质量和新闻来源的因子表 现;新闻质量因子更适合用于去除新闻噪音或作为权重与其他维度因子结合使用;新闻来源因子的构 建逻辑需做进一步改进。

  • 对比日内2个时间段:_after(t-1日14:55,t日9:30]盘后、_during指(t日9:30,t日14:55]盘中，前者 的表现整体优于后者;对比正面新闻和负面新闻，市场更看重“差情绪”、“负面新闻”，而且受 “差情绪”、“负面新闻”的影响也更持久。

  • 各维度相对有效的部分因子如下表所示( abs(RankIC)>=2.5% 的因子表现用红字标识)，新闻情绪维 度选了更偏向低情绪的指标，中证全指 1 日持仓下的 RankIC 在 2.68 %以上，ICIR 在 0.48 以上，易被 忽略的新闻数量维度选了更偏存量的指标，中证全指 1 日持仓下的 RankIC 在 -2.48 % 以下，ICIR 在 - 0.37 以下。


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