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| 文件名: The second-order bias and mean squared error of nonlinear estimators.pdf | |
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Paul Rilstone , V.K. Srivastava，Aman UllahThe second-order bias and mean squared error of nonlinear estimators， Journal of Econometrics 75 (1996)
非线性估计量，如TSLS估计量等，虽然是一致估计量，但在有限样本中却是有偏的。其有偏性来自sampling error的二阶及高阶小量。 本文提供如何估计这些高阶的偏误，和高阶的mse，即把偏误写成数据的显函数，从而使非线性估计量从一阶有效变为二阶有效估计量。 |
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