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1.
文献名：Jump-Diffusion Processes and the Term Structure of Interest Rates 作者：Chang Mo Ahn, Howard E Thompson 期刊：Journal of Finance，1988 电子链接：http://www.jstor.org/pss/2328329 2. 文献名：The Constant Elasticity of Variance Model and Its Implications for Option Pricing 作者：S Beckers 期刊：Journal of Finance, 1980 电子链接：http://www.jstor.org/stable/2327490 3. 文献名：A One-Factor Model of Interest Rates and Its Application to Treasury Bond Options 作者：BLACK, F., E. DERMAN, and W. TOY 期刊：Financial Analysts Journal，1990 电子链接：http://www.jstor.org/pss/4479294 4. 文献名：The Stochastic Behavior of Common Stock Variances：Value, Leverage and Interest Rate Effects 作者：Andrew A.Christie 期刊：Journal of Financial Economics, 1982 电子链接：http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VBX-45KNM0P-57/2/bfff28ad0e1b3292eb2608a018c9bfc1 5. 文献名：A Nonparametric Model of Term Structure Dynamics and the Market Price of Interest Rate Risk 作者：Richard Stanton 期刊：Journal of Finance, 1997，v52(5), 1973-2002. 电子链接：http://www.jstor.org/pss/2329471 6. 文献名：Why Does Stock Market Volatility Change Over Time？ 作者：GW Schwert 期刊：Journal of Finance, 1989 电子链接：http://www.jstor.org/stable/2328636 |
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