<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="96%" border=0>

<TR>
<TD vAlign=top width=122>【原书名】</TD>
<TD vAlign=top colSpan=3><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color=#333399>Fixed-Income Analysis for the Global Financial Market</FONT></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=122>【作者】</TD>
<TD vAlign=top colSpan=3><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color=#333399>葛吉奥S.奎斯塔</FONT></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=122>【译者】</TD>
<TD vAlign=top colSpan=3><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color=#333399>朱玉杰 裴宇红 等</FONT></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=122>【丛书名】</TD>
<TD vAlign=top colSpan=3><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><FONT color=#333399>财金前沿丛书</FONT></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=122>【出版社】</TD>
<TD vAlign=top width=151><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#333399>机械工业出版社</FONT></TD></TR></TABLE>
<P><FONT color=#cc3300><FONT color=#000000>本书站在投资人的立场，以固定收益分析为主线，深入浅出地引导读者进入了货币市场，资本市场，外汇市场以及衍生市场等金融领域，并涵盖了大部分与固定收益市场有关的金额工具。期权定价模型和收益曲线的模型化在本书中也得以充分阐述。本书适合多层次人士阅读，如金融专业人员，MBA学生，高年级金融专业和金融经济学等专业的本科生，同时本书的结构经过仔细设计，非常便于自学者使用，并为实际操作和教学指导者提供了很大的灵活性。</FONT></FONT></P>

<P>[usemoney=15][upload=pdf]viewFile.asp?boardid=57&amp;ID=40895[/upload][/usemoney]<BR></P>
<P>第一部分 短期货币市场工具</P>
<P>第1章 背景和术语 </P>
<P>1.1 报价、买卖价差和交易成本 <BR>1.2 交易日、交割日和到期日；计息规则 <BR>1.3 多头与空头、卖空证券 <BR>1.4 无套利定价和一价定律 <BR>1.5 欧洲市场定期存款和LIBOR参照利率 <BR>1.6 短期贴现证券 <BR>1.7 拍卖 </P>
<P>第2章 利率、折现和复利 </P>
<P>2.1 利率、折现率和即期收益率 <BR>2.2 复利和内部收益率 <BR>2.3 美国债券收益基准和财政部策略 <BR>2.4 通货膨胀和真实收益率 <BR>2.5 短期美元证券的收益率价差 </P>
<P>第3章 指数表示法 </P>
<P>3.1 连续复利的指数表示法 <BR>3.2 阶段回报和相对价格对数 <BR>3.3 比率对数函数的凸性 <BR>3.4 指数利率和时间序列 <BR>3.5 数学附录 </P>
<P>第4章 即期和远期的收益率：远期汇率协议、回购、期货 </P>
<P>4.1 远期：无套利定价和信誉风险 <BR>4.2 即期与远期收益 <BR>4.3 远期利率协议 <BR>4.4 回购协议和回购利率协议 <BR>4.5 期货 <BR>4.6 短期利率的期货 <BR>4.7 美国短期国库券期货和现金期货间的套利 <BR>4.8 数学附录 </P>
<P>第5章 外汇交易 </P>
<P>5.1 即期交易、交叉利率和无套利平价 <BR>5.2 远期交易、有抛补利率平价和基点风险 <BR>5.3 外汇掉期 <BR>5.4 外汇期货 <BR>5.5 外汇风险的套期保值和交叉货币的套期保值 <BR>5.6 结算风险 </P>
<P>第二部分 长期证券、期货和互换</P>
<P>第6章 零息票债券 </P>
<P>6.1 零息票债券的发展 <BR>6.2 价格收益关系、久期、凸性 <BR>6.3 即期收益和远期收益 <BR>6.4 套期保值、杠铃交易、基准债券差价 <BR>6.5 期限收益率、期望、风险溢价 <BR>6.6 数学附录 </P>
<P>第7章 固定利率息票债券 </P>
<P>7.1 概述 <BR>7.2 收益率分析 <BR>7.3 到期收益率和可操作的细节 <BR>7.4 收益率曲线定价、收益率差额及面值收益率曲线 <BR>7.5 久期、凸性、期限收益率 <BR>7.6 数学附录 </P>
<P>第8章 息票债券：进一步讨论 </P>
<P>8.1 简单的久期陷阱：奥兰治县案例 <BR>8.2 关键利率久期 <BR>8.3 可赎回债券、偿债基金债券、期权修正收益率差 <BR>8.4 从息票债券得出即期收益曲线 </P>
<P>第9章 浮动利率证券</P>
<P>9.1 浮动利率证券的发展 <BR>9.2 价格、收益率和利差 <BR>9.3 反向浮动利率票据和永久浮动利率票据 <BR>9.4 永久浮动利率票据 </P>
<P>第10章 利率与货币互换</P>
<P>10.1 介绍<BR>10.2 利率互换：定价、估值和资产互换 <BR>10.3 互换和融资中的比较优势 <BR>10.4 互换交易商和互换存货 <BR>10.5 货币互换 <BR>10.6 互换的信用风险 </P>
<P>第11章 中长期国债期货 </P>
<P>11.1 美国长期国债期货分析和交割最便宜的债券 <BR>11.2 套期保值和定价 <BR>11.3 其他重要的债券期货 <BR>11.4 附录 </P>
<P>第三部分 期权</P>
<P>第12章 期权概述 </P>
<P>12.1 简介 <BR>12.2 标准术语 <BR>12.3 看涨期权与看跌期权在到期日的收益 <BR>12.4 时间价值与美式期权的提前执行 <BR>12.5 期权策略的到期收益 <BR>12.6 看跌与看涨期权之间的平价关系和盒式差价期权 <BR>12.7 蝶式差价期权与ArrowDebreu证券 </P>
<P>第13章 固定收入期权：含期权特征的债券 </P>
<P>13.1 场内交易期权和期货期权 <BR>13.2 利率上限、利率下限、利率双限和互换期权 <BR>13.3 抵押证券和相关的抵押责任 </P>
<P>第14章 基本统计学工具 </P>
<P>14.1 方差、标准差和期望值 <BR>14.2 时间序列的抽取波动率 <BR>14.3 二项分布 <BR>14.4 正态分布 <BR>14.5 正态分布和时间序列波动率 <BR>14.6 标准正态分布 <BR>14.7 数学附录 </P>
<P>第15章 随机模型 </P>
<P>15.1 概述、二项分布的随机描述 <BR>15.2 Cox、Ross和Rubinstein(CRR)方法 <BR>15.3 对称概率方法 <BR>15.4 正态分布的随机描述 <BR>15.5 对数分布 <BR>15.6 调整CRR二项图中的概率结构 </P>
<P>第16章 简介二叉树期权定价方法 </P>
<P>16.1 无套利期权定价和股票定价模型 <BR>16.2 一阶段二叉树模型和无套利定价机制 <BR>16.3 风险中性定价机制 <BR>16.4 欧式看跌期权 </P>
<P>第17章 扩展的二叉树模型 </P>
<P>17.1 多阶段模型 <BR>17.2 美式看跌期权的提前执行 <BR>17.3 红利(股息) <BR>17.4 外汇期权 <BR>17.5 期货期权 </P>
<P>第18章 Black-Scholes模型和其他期权定价模型 </P>
<P>18.1 Black-Scholes模型 <BR>18.2 希腊字符(注释) <BR>18.3 隐含的波动率，波动率的笑脸型曲线和斜线型曲线 <BR>18.4 Black-Scholes等式的变形 <BR>18.5 Monte Carlo模拟 </P>
<P>第19章 收益曲线的模型化 </P>
<P>19.1 简介 <BR>19.2 无套利定价机制 <BR>19.3 即期收益相关性问题 <BR>19.4 Ho和Lee单因素模型 <BR>19.5 Black、Derman和Toy(BDT)单因素模型 <BR>19.6 附录：数学推导 <BR> </P>