原书名: Quantitative Financial Economics:stock,bonds and foreign exchange (second edition)
作者:Keith Cuthberison, Dirk Nitzsche
译名:数量金融经济学 (第二版)
出版社:西南财经大学出版社

本书内容覆盖了资产定价、投资决策和特殊策略分析的主要理论思想。主要内容包括金融中的基本概念、金融中的统计方法、有效市场假说及检验、资产收益的可预测性、线性因子模型及检验和应用、CCAPM和SDF、跨期资产配置理论与实证、期限结构理论与实证、金融异象与行为金融、外汇市场和市场微观结构理论等，内容丰富，难度适中。
本书可以用作金融学专业硕士研究生的数量分析教材，也是金融工程专业和数理金融专业硕士研究生的重要参考书，对金融数量分析感兴趣的高年级本科生和金融从业人员而言，本书也是非常有用的读物。本书也可以用作金融经济学课程的辅助读物。

目录

第1章金融中的基本概念
第2章金融中的统计基础
第3章有效市场假说
第4章股票收益可预测吗
第5章均值方差组合论与资本资产定价模型
第6章分散化国际投资组合
第7章绩效度量、CAPM与APT
第8章CAPM和APT的经验证据
第9章线性因子模型的应用
第10章价值评估模型与资产收益
第11章股票价格的波动率
第12章股票价格：向量自回归方法
第13章SDF模型与CCAPM模型
第14章CCAPM模型：证据与扩展
第15章跨期资产配置：理论
第16章跨期资产配置：实证
第17章理性泡沫与学习
第18章行为金融与异像
第19章行为模型
第20章期限结构理论
第21章预期理论：从理论到实证
第22章期限结构的经验证据
第23章随机折现因子与彷射期限结构模型
第24章外汇市场
第25章检验CIP、UIP和FRU
第26章外汇风险溢价建模
第27章汇率与基本经济因素
第28章市场风险
第29章波动率与市场微观结构
参考文献
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