第四章 相依样本的线性回归................................................................................87
4.1 时间序列的基本概念...............................................................................87
4.2 相依变量大样本线性回归的假设条件.....................................................94
4.3 OLS估计量的渐近性质............................................................................95
4.4 Xtet的渐近方差矩阵估计量......................................................................99
4.5 假设检验.................................................................................................105
4.6 序列相关性的检验.................................................................................109
第五章 条件异方差和自相关时的线性回归.......................................................113
5.1 假设条件.................................................................................................113
5.2 长期方差的估计.....................................................................................115
5.3 OLS估计量的渐近分布与假设检验.......................................................120
第六章 工具变量回归..........................................................................................123
6.1 工具变量的引入与相关假设..................................................................123
6.2 二阶段最小二乘法(2SLS) ......................................................................130
6.3 2SLS估计量的渐近性质.........................................................................133
6.4 渐近方差的估计.....................................................................................137
6.5 假设检验.................................................................................................146
第七章 广义矩估计法..........................................................................................149
7.1 矩估计法(MME)的引入.........................................................................149
7.2 广义矩估计法.........................................................................................152
7.3 广义矩估计量的一致性..........................................................................157
7.4 广义矩估计量的渐近正态性..................................................................160
7.5 广义矩估计量的渐近有效性..................................................................164
7.6 广义矩估计量渐近方差的估计量..........................................................166
7.7 关于广义矩估计量的假设检验..............................................................169
第八章极大似然估计法........................................................................................171
8.1 极大似然估计法的引入..........................................................................171
8.2 极大似然估计(MLE)量的定义...............................................................176
8.3 极大似然估计量的统计特征..................................................................183
8.4 极大似然估计量渐近方差的估计与假设检验.......................................193
8.5 信息论简介.............................................................................................202
8.6 准极大似然估计法.................................................................................207


本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=396268&page=1&from^^uid=621481