金融研究必备：方法论大全[美]塞勒.pdg格式
作者：[美]塞勒译者：金马 清华大学出版社 2005年9月第1版




内容简介：
本书是一本研究金融学方面必备的书。作者把金融中用到的一些统计步骤进行了分解，并一步一步地演示给读者，为读者提供了一种莱谱式的学习途径，有利于读者更进一步地了解金融学方面的知识。
本书适合大专院校金融系的学生及从事金融研究的各界人士。

作者简介：
迈克尔·J·塞勒博士是美国夏威夷州太平洋大学的金融学副教授。他曾在专业和学术期刊上发表过50多篇研究论文。他还曾写过3本书，担任过5种期刊的专业编辑和其他4种期刊的评审人员。
塞勒博士曾被《财富》杂志报导过，还曾经作为金融专业人员在NBC新闻中做过专门讨论，讨论的题目是“在线日常交易及其对个人的影响，股票市场以及总体经济”。塞勒博士还曾经在电视节目“自由金钱秀”上讨论过他写的书《保持收支平衡：如何控制你将来的财富》，以及其他一些投资概念。此外，塞勒博士还在电视系列节目“为将来理财：在市场上给自己定位”中解说过纽约股票交易的历史。

目录：
第一部分 开始阶段
第1章 理解你的数据
第2章 处理数据，为研究做准备
第二部分 金融统计学/方法论基础
第3章 相关性
第4章 自相关
第5章 偏自相关
第6章 非参数的自相关
第7章 T-检验
第8章 方差分析
第9章 回归
第10章 因素分析
第11章 计算股票的Beta值
第12章 预测能力
第三部分 高级金融技巧/广泛论
第13章 事件研究
第14章 单位根检验
第15章 Granger因果关系检验
第16章 共积性
第17章 向量自回归
第18章 向量误差修正
第19章 ARCH/GARCH
第20章 设计二项式期权定价模型
第21章 设计Black-Scholes期权定价模型
第四部分 金融研究写作
第22章 金融研究的组成部分
第23章 将结果导入Microsoft Word
附录