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| 文件名: Steven E. Shreve时系列)概率微分方程式的疑问.doc | |
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请大家帮我看看这个问题。最好能详细点解释。。谢谢
第一题 Xt=exp(Bt), Yt=exp(tBt) 的时候, Xt,Yt遵循一个什么样的概率文分方程式? 第二题: 股票价格st遵循几何布朗运动,也就是说dSt/St=μdt+σdBt, 利率rt 则遵循drt = κ(θ-rt)dt. 并且,μ,σ,κ,θ都是常数。 (A) ^ St=exp(-∫………… 对不起,发现不知道怎么在这个网页上打积分符号后面的东西了 。所以我用office word2003把题目弄到里面去了。用word2007也能打开的。真的希望能得到大家的帮助。不过这道题即使会做了,也输到word里面去也要浪费大家的一点时间,真是很对不起。还是感激有心帮助的人们 英文、中文、日文,这三个随便什么语言都行,只要你我能沟通。下面上传了word,绝对绝对不是病毒,请大家相信。如果您暂时没有想到怎么做,也希望您能帮我顶下这个帖子。 学海无涯。。。。。 |
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