开课信息

培训时间：2024年12月14-15日（两天）
培训安排：9:00-12:00；14:00-17:00；答疑
培训地点：远程直播，提供全程录播回放

为什么选择学习VAR专题课？
全面掌握VAR系列模型
从基础到进阶，深入浅出地讲解VAR模型及其扩展模型，包括BVAR、TVP-VAR-SV、TVP-FAVAR、GVAR和TGVAR等，确保学员能够全面理解和应用这些模型。
实战案例分析
通过6篇精选范例论文的精读，结合实际案例，让学员在理解理论的同时，学会如何将模型应用于实际问题解决中。
顶级师资阵容
由经验丰富的专家崔百胜教授亲授，他不仅在学术界有着深厚的影响力，而且在教学上也有着丰富的经验，能够为学员提供专业的指导和建议。
灵活的学习方式
采用远程直播+录播回放的教学方式，无论您身处何地，都可以灵活安排时间学习，确保不错过任何精彩内容。
低门槛，高实用性
课程设计考虑到不同背景的学员，即使没有深厚的数学和统计学基础，也能轻松上手，快速掌握VAR模型的应用。

课程特色
系统全面：从VAR基础知识到最新研究成果，构建完整的知识体系。
实践性强：通过Matlab软件操作和实例分析，加深对模型的理解和应用能力。
前沿研究：引入最新研究成果，紧跟学术前沿，提升研究水平。
专业指导：提供专业的指导和建议，解决学习过程中的难题。
灵活学习：远程直播+录播回放，适应不同学员的学习需求。

适用人群
无论你是经济金融领域的学者、研究人员，还是金融专业的学生，或是金融行业的从业者，甚至是对数据分析有兴趣的职场人士，这门课程都将为你打开一扇通往深入理解和精准分析经济金融现象的大门。

讲师介绍

崔百胜，厦门大学经济学博士，上海师范大学教授。主要讲授研究生《空间计量经济学》、《中级应用计量经济学》、《货币理论与政策》等课程。教学使用软件为Stata和Matlab软件，熟悉相关软件的操作与使用。

主要研究领域为货币理论与政策、动态一般均衡模型、空间计量经济学。

主持国家社会科学基金项目，教育部人文社会科学基金项目，以及上海市教委科研创新项目等在内的多项课题。在CSSCI、SSCI期刊发表学术论文50余篇。参与编写《空间计量经济学——现代模型与方法》、《空间计量经济学——实证研究与软件实现》、《计量经济分析与Stata应用》、《经济计量研究指导——实证分析与软件实现》等专业教材。

课程大纲

1VAR模型入门

1.1VAR基础知识

1.2识别问题

1.3识别方案

零短期约束

零长期约束

符号约束

外部工具（或代理SVARs）

符号约束和外部工具组合

1.4结构动态分析

脉冲响应

预测误差分解

历史分解

1.5论文精读

① Gertler M, Karadi P. Monetary policy surprises, credit costs, and economicactivity. American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(1): 44-76.

2BVAR（贝叶斯向量自回归模型）

2.1VAR模型的估计技术

OLS（极大似然）VAR

标准贝叶斯VAR

均值调整的BVAR

随机波动

时变参数

2.2BVAR模型的先验分布

Minnesota

Normal Wishart

Independent normal Wishart with Gibbs Sampling

Normal diffuse

Dummy observations

2.3BVAR模型的先验扩展

网格搜索的超参数优化

外生变量块的设定

虚拟观测扩展:系数和，虚拟初始观测

长期先验分布

2.4面板BVAR模型

OLS均值组估计量

贝叶斯混合估计量

Zellner-Hong随机效应模型

分层随机效应模型

静态因子模型

动态因子模型

2.5结构BVAR模型

乔勒斯基分解

三角分解

符号、大小和领约束

2.6BVAR模型应用

无条件预测

脉冲响应函数

预测误差方差分解

历史分解

条件预测：shock方法

条件预测：tilting 方法

预测评价：标准和贝叶斯标准

密度预测评价

2.7 论文精读

② Caldara D, Herbst E. Monetary policy, real activity, and credit spreads: Evidence from Bayesian proxy SVARs.American Economic Journal: Macroeconomics, 2019, 11(1): 157-192.

3TVP-VAR-SV模型（时变参数-向量自回归-随机波动）

3.1模型设定

3.2MCMC估计

3.3提前期冲击

3.4特定时点冲击

3.5论文精读

③ 崔百胜等.汇率波动加剧、资本流入反应与货币政策效应.国际贸易问题,2016(07).

4TVP-FAVAR模型（时变参数-因子扩展向量自回归模型）

4.1模型设定

4.2模型估计

4.3Matlab软件实现

4.4论文精读

④ 崔百胜等.中美货币政策双向溢出效应研究——基于TVP-SV-FAVAR模型实证分析.上海经济研究,2021(12).

5GVAR（全局向量自回归模型）

5.1GVAR模型的组成

5.2GVAR模型的估计策略

5.3GVAR模型的方差协方差矩阵

5.4动态分析

5.5GVAR模型工具箱应用实例

5.6论文精读

⑤ 崔百胜,朱麟.基于内生增长理论与GVAR模型的能源消费控制目标下经济增长与碳减排研究.中国管理科学,2016,24(01).

6TGVAR模型（门限全局向量自回归模型）

6.1门限设定

6.2TGVAR模型的估计

6.3动态分析

6.4论文精读

⑥ 崔百胜等.Asymmetries in the international spillover effects of monetary policy: Based onTGVAR model. The North American Journal of Economics and Finance, 2024,69: 102029.