<P>包括:1.GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述</P>
<P> 2.VaR的定义、计算与应用</P>
<P> 3.VAR的理论研究和实证分析</P>
<P> 4.VaR模型及其在金融风险管理中的应用</P>
<P> 5.VAR模型及其在投资组合中的应用</P>
<P> 6.风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用</P>
<P> 7.基于GARCH模型的VaR方法在保证金设计中的应用</P>
<P> 8.基于VaR的证券投资组合优化方法</P>
<P> 9.基于收益率风险价值约束的银行贷款组合优化模型</P>
<P> 10.金融市场风险管理发展探析</P>
<P> 11.有关中国股票扣减率的研究</P>
<P> 12.证券公司风险管理与创新系统：PVaR</P><BR>