| 所在主题： | |
| 文件名: 朱爱君.doc | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-476333.html | |
| 附件大小: | |
|
题目：基于GARCH—Copula模型的金融传染研究――以次贷危机为例
作者：朱**,女,浙江台州人,曾为浙江工商大学金融0502班学生。曾荣获校数学竞赛二等奖。 内容简介：80年代以来金融危机的频繁发生，引起了许多对金融危机的传染性问题的研究，但其中的许多研究忽视了时间序列中的异方差性质。本文提出一种新的研究方法，Copula— GARCH模型，用于验证金融危机传染性的存在与否，此方法不仅考虑金融时间序列的异方差性，还可以捕捉两时间序列间的非线性信赖关系。本文以美国次贷危机中的7个国家或地区的股票指数为例进行实证研究，结果表明,危机时的国家间金融相依程度相对平常时期要大。 |
|
熟悉论坛请点击新手指南
|
|
| 下载说明 | |
|
1、论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可。 2、论坛会定期自动批量更新下载地址,所以请不要浪费时间盗链论坛资源,盗链地址会很快失效。 3、本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品，拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知，将积极的采取必要措施；同时，本站也将在技术手段和能力范围内，履行版权保护的注意义务。 (如有侵权，欢迎举报) |
|
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问：王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明
