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| 文件名: 金融风险管理实践.doc | |
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第一部分机缘（Motivation）………………………………………………………………1
第二部分基石（Building Block）…………………………………………………………21 第6章 “险阵”的波动率与相关性预测…………………………………………………..21 Chapter 6 Estimating the Volatilities and Correlations in Risk Metrics Model…………..21 思考与练习题……………………………………………………………………………42 第三部分系统（System） …………………………………………………………………47 第11章结构化蒙特卡洛模拟…………………………………………………………..47 Chapter 11 Structured Mont Carlo Simulation…………………………………………...47 附录本章实例的EVIEWS3.1编程（假定欧式期权）……………………………..47 第15章市场变量分布的非正态性和分位点方法……………………………………..49 第四部分应用（Application）…………………………………………………………….68 第21章险阵数据组的相关统计问题…………………………………………………..68 思考与练习题……………………………………………………………………………97 关键词索引……………………………………………………………………………………98 |
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