<P>关于微观经济理论中的不确定性理论在这里求教！请各位高人用中高级的知识作一下解释，有数学说明更好。</P>
<P>人大高鸿业书中对于不确定性的讨论，首先从不确定性的含义开始<FONT color=#ff0000>：“不确定性是指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果，或者说，只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种，就会产生不确定性”。</FONT><FONT color=#000000>之后，定义了风险：“在消费者知道自己某种行为决策的各种可能的结果的时候，如果消费者还知道各种可能的结果发生的概率，则可以称这种不确定的情况为风险”。查过《微观经济学：现代观点》，没有看到有关风险的说明。个人认为，不确定就是有风险的，为什么还要定义“知道各种可能的结果发生的概率”为风险呢？所以，</FONT><FONT color=#ff0000>首先想请教关于“风险”，如何去理解。</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>其次，不确定性理论中的“预期效用模型”的原则是预期效用最大化，它和“均值-方差模型”有什么样的联系和区别？也就是说，这两种理论是不是都能独立解释不确定性情况下的选择行为呢？他们是并列还是互补？</FONT></P>
<P>再次，为什么要用预期效用最大化为标准，而不以预期收益最大化为标准？即使说人们的经济决策依靠的是效用判断，那为什么不用预期收益的效用最大化为标准呢？</P>
<P>最后，人们碰到的情况大都是手中有一笔资金，面对一项投资，如果投资就产生了不确定性，因为会有获利和亏本两种情况，那我们用预期效用最大的原则进行判断是否是有意义的呢？ 具体得说，在教科书中，大部分的图都是风险回避者的效用-财富曲线来描述风险的相关问题的。那个图中就表明一个问题：一个风险回避者，在两种情况下，财富分别为A，B点（横轴）；他的预期效用则为B点对应的U3；而他的预期值的效用为B点对应的U2；由U2>U3我们确定他是风险回避者。我的疑惑是：如果预期的效用值在C点之前赶不上U2的话，那BC点之间的预期就没有办法刺激该消费者去选择一个投资了，也就是说，是否进行投资就可以通过这个方法去判断？是这样的吗？如果是这样，那用简单的预期效用最大化仅仅去判断什么时候预期效用达到最大是不是就有失偏颇呢？（我想我的问题是出在把相关的理论和概念混到一起去了，没搞清楚各个理论的使用范围和针对性）</P>
<P>还有其他困惑，比如保险和投资有很大不同，在讨论的时候会造成概念的混乱，还有用预算约束线的方法对不确定性下的行为进行讨论等，由于思路混乱，待整理之后上传一个文件向各位高人讨教。</P>

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