本书全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论——无套利均衡分析讨论金融工程的原理。通过研读本书，读者将能通晓现代金融学的核心内容，掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法、技术和工具，完成作为金融工程师的基础训练。

序言：金融工程的方法论基础
第一章 无套利均衡分析方法
第二章 利率的期限结构
第三章 两基金分离定理与资本资产定价模型
第四章 指数模型和套利定价理论
第五章 期权定价与动态无套利均衡分析
第六章 布莱克—舒尔斯期权定价模型
第七章 等价鞅测试模型和无套利均衡基本定理
第八章 或有要求权的估值
第九章 市场环境、交易方式与资产定价
第十章 风险管理概述
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后记：金融工程的发展展望