作者:（美）达雷尔·达菲 著，潘存武 译
出版社:上海财经大学出版社



第一篇 离散时间模型\r\n 1 状态定价引论\r\n 1.1 套利和状态价格\r\n 1.2 风险中性概率\r\n 1.3最优化及资产定价\r\n 1.4 有效性和完备市场\r\n 1.5 最优化与代表性行为人\r\n 1.6 状态价格贝塔模型\r\n 2基本的多期模型\r\n 2.1 不确定性\r\n 2.2 证券市场\r\n 2.3 套利、状态价格和鞅\r\n 2.4单个行为人最优化\r\n 2.5 均衡和帕累托最优\r\n 2.6 均衡资产定价\r\n 2.7 套利和鞅测度\r\n 2.8富余证券的价值\r\n 2.9 美式履约方针和定价模型\r\n 3.10 提前履约最优吗\r\n 习题\r\n 注释\r\n 3动态规划法\r\n 3.1贝尔曼法\r\n 3.2 一阶贝曼条件\r\n 3.3 马尔可夫不确定性\r\n 3.4 马尔可夫资产定价\r\n3.5 马尔可夫控制下的证券定价\r\n 3.6 马尔可夫无套利定价\r\n 习题\r\n 注释\r\n……\r\n 4无限时期情形\r\n第二篇 连续时间模型 \r\n 5 布菜克一斯科尔斯模型\r\n 6 状态价格和等价鞅测度\r\n 7期限结构模型\r\n 8 衍生证券定价\r\n 9 证券组合和消费选择\r\n 10 均衡\r\n 11 公司证券\r\n 12数值方法\r\n附录\r\n人名对照表\r\n术语对照表\r\n参考文献