Credit Risk Modeling using Excel and VBA, The Wiley Finance Series, 2007
by Gunter Loeffler,Peter N. Posch

在当今竞争日益激烈的金融市场中，成功的风险管理，投资组合管理，以及结构性金融要求我们必须不断地进行知识更新。同样的，定量分析技术也是必不可少的，尤其是有效利用数学模型工具以及技术的能力。本书为从业者系统介绍了信用风险建模的有关知识。除了对分析方法的简单描述外，本书重点介绍了利用Excel和VBA进行风险建模的知识，通过复杂具体的说明引导读者按步骤进行风险建模活动。第一部分，作者演示了如何利用期权理论和统计模型来估计债务人违约风险；第二部分，重点介绍信用组合风险，作者通过引导读者构建一个信用风险模型，验证了投资组合模型的有效性以及在理解结构性信用产品（如CDO）方面的作用。最后一部分，介绍了模型应用与新巴塞尔协议之间的关系。

作者简介：
Gunter Loeffler毕业于慕尼黑大学，获金融学博士学位。现为是德国乌尔姆大学的金融学教授，研究领域是信贷风险和实证金融，同时担任Commerzbank 的资产管理的顾问。Peter N. Posch是JP摩根银行副总裁。

梁晶工作室新书中文版《用Excel和VBA构建信贷风险模型》