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| 文件名: On a semi-spectral method for pricing an option on a mean-reverting.pdf | |
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题目：Pricing of Swing Options in a Mean Reverting Model with Jumps Author: Mats Kjaer Published in:Applied Mathematical Finance, Volume 15, Issue 5 & 6 2008 , pages 479 - 502 link：http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface~content=a795047294~fulltext=713240930 2 On a semi-spectral method for pricing an option on a mean-reverting asset Authors: Bos, L1; Ware, A1; Pavlov, B2 Source: Quantitative Finance, Volume 2, Number 5, October 2002, pp. 337-345(9) Publisher: Routledge, part of the Taylor & Francis Group |
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