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  • USETREE_byHW.pdf
  • Valuing Derivative Securities Using the Explicit Finite Difference Method, pp. 87-100.pdf
  • HWJFQA93.pdf
  • Numerical Procedures for Implementing Term Structure Models I Single-Factor Models.PDF
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Hull, John and Alan White, "Numerical procedures for implementing term structure models I: Single-Factor Models", Journal of Derivatives, Vol. 2, No. 1, (Fall 1994), pp. 7-16.


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