信用评级领域的文章
摘自：财经研究 于立勇1 ,詹捷辉2
(11 北京大学光华管理学院,北京100871 ;
21 哈尔滨工业大学金融研究所,黑龙江哈尔滨157001)
摘要:内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率( PD)
是实施内部评级法的关键步骤。文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正
向逐步选择法(forward stepwise) 构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic 回
归模型构建了违约概率的测算模型。实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具。