我要做一个波动率的VAR。
请问各位大侠，在做VAR之前，时间序列的数据一定要平稳吗，是否先要做平稳性检验？是数据只有平稳了才能做VAR还是只要协整就能做VAR（不是VECM）？
我搜了一下很多人的意见都不一致，有的说必须要平稳才能做VAR，有的说协整就可以。
有人说直接检查Johansen方法中回归出来的矩阵的rank, 如果满秩，则所有的变量都为稳定的序列，直接使用VAR，如果是0秩，则所有的序列都进行一阶差分之后VAR（前提应该是全部的序列都是I（1）），如果处于这两者的中间，那么就用error correction model。是这样的吗？
我发现关于VAR是不是不需要求平稳序列才能做，好像有争论，大家能说一下出处和依据吗？