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基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析‘
孙春燕，陈耀辉 (1.华中科技大学数学系，湖北武汉430074 2.荆州师范学院数学系.湖北荆州434104) 摘要:给出一种基于最小二柬法的美式期权定价的录优停时的数值算法。首先通过构造一个函数的有 限集替代动态规划中的条件期望，其次使用蒙特卡洛模拟和最小二乘法计算第一步中的值函数。最后， 在一般意义下，证明该算法的收敛性。 关键词最小二来法，关式期权，最优停时;策特卡洛法 |
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