由金融衍生品引发的2008年华尔街金融危机还同时衍生出一个新的产物——“金融危机文学”。其中，美国作者斯科特·彼得森的《量化师：一群新兴数学怪才是如何统治并差点毁了华尔街的》追溯了从爱德华·索普在上世纪70年代首创第一个量化交易对冲基金开始的故事。据作者彼得森讲述，华尔街的数学怪才们喜欢经常聚首在让爱德华·索普成名的扑克圆桌上，而他们喜欢玩的是桥牌和（德州）扑克赌博。在他们眼里，这些博弈是资本市场的完美模拟——牌手和交易员同样掌握着不完整的信息，需要不停地估算概率，分析风险，投入新的筹码或重头再来。在扑克牌局上，华尔街顶尖量化师和交易员们交锋的胜负意义，甚至超过资本市场里的明争暗斗。量化对冲基金中的二号人物芝加哥“城堡投资集团”的格里芬总是与其头号交易员专程到场纽约。他给自己交易员的“死”命令是“不赢下冠军，周一就别来上班了”。然而，电子扑克永远无法模拟资本市场里形形色色的人性。2007年美国金融股连续五个交易日合计下滑10%股价，意味着在华尔街数学怪才数量模型里被估算为每10万亿年发生一次的“黑天鹅事件”降临了。高达1∶50的融资比例杠杆迫使华尔街每一家（量化）对冲基金都必须在短时间内毫无选择地倾销各类证券资产，换取流动资金填补融资中自有资金的比例要求。其结果在2007年8月、2008年9月以及2009年3月，股票、期货、债券、可转债、衍生品的价格，连同华尔街新闻评论所说的“能先拿去卖的太婆项链”都无一例外狂泻。量化对冲基金
在一个月内损失高达20%－60%。通盘大倾销的“系统性风险”蔓延全球。这些数学怪才们几乎毁掉了华尔街并差点将全球资本市场拽入深渊。




【资料名称】The Quants_How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It
【资料作者】Scott Patterson
【出版社】Crown Business,ISBN: 0307453375
【出版时间】2010-02
【文件格式】PDF清晰版
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【说明】
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