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| 文件名: VAR：风险价值—金融风险管理新标准.pdf | |
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经典的VaR书，FRM推荐书籍
绝对清晰，作者为FRM Handbook的编写者 VAR：风险价值——金融风险管理新标准 著名教授菲利普·乔瑞博士所著的《风险价值：金融风险管理新标准》（Value-at-Risk:The New Benchmark for Controlling Derivatives Risk），是第一本综合论述“风险价值”的专著，这种风险价值是一种测量金融风险并预先采取主动措施控制这些风险的体系。通过详细的、引人入胜的案例分析，提示各类机构如何由于忽视金融风险遭受损害，并且怎样避免类似的结果。 VAR产生于1994年，在一连串举世瞩目的衍生产品灾难以后，金融行业需要一种工具来计量市场风险，这种需要使得VAR被广泛接受。VAR技术适用于复杂的投资组合，用来说明杠杆作用和分散效果。然而，VAR是了重要的特征还在于它的透明性，仅仅一个VAR数值所表述的潜在风险可使任何人都弄明白风险多大。作为“最好的实践”途径，VAR在世界范围内被迅速采用也许与此书的传播有关。一个观察家说：“对于某种标准的探索也许就要结束“。 目录 中文版序 序言 第一部分 VAR形成的背景 第二部分 VAR的基本知识 第三部分 VAR体系 第四部分 风险管理体系 |
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